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- W2034646809 abstract "Prime de risque et effet ARCH ; ; Le but de cet article est d'extraire le taux court anticipe a partir de la theorie de la structure par terme des taux d'interet. L'existence d'une prime de risque variable etant acquise, deux methodes de modelisation de la prime sont envisagees a partir du modele ARCH in Mean. La premiere retient le modele CAPM ou l'exces de rendement anticipe depend de sa variance ; celle-ci est estimee selon un processus ARCH. La deuxieme methode applique directement le modele ARCH-M a l'equation definissant le taux court anticipe en fonction du taux a terme et de la prime de risque ; cette derniere est alors estimee a partir des erreurs d'anticipation sur le taux court. Les meilleurs resultats sont obtenus avec cette seconde methode ou une prime de risque significative apparait dans l'equation de determination du taux court." @default.
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