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- W103891652 abstract "RESUMEN.— Los contrastes tradicionales de los modelos del mercado de capitales CAPM y APT suponen la estabilidad de los coeficientes beta. En este trabajo proponemos un nuevo contraste de dicha estabilidad. Verificada la inestabilidad de las betas en el mercado espanol, para datos semanales, utilizamos un algoritmo adaptativo que permite, incluso en este caso, obtener estimaciones de los precios y de los riesgos percibidos. Con base en estos, contrastamos la racionalidad, en terminos de media-variancia; del mercado de capitales espanol y el valor de la volatilidad percibida como proxy del cambio del clima micro y macroeconomico." @default.
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