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- W1043404660 abstract "Der Beitrag stellt ein neuroevolutionares Verfahren zur Generierung von Aktienanlagesystemenvor. Erzeugte Aktienanlagesysteme investieren ein vorhandenes Budget ganz oder teilweise in einevorgegebene Menge von Wertpapieren. Hierdurch entsteht ein Portefeuille, das unter Berucksichtigungder individuellen Risikoneigung des Investors eine maximale Rendite erwirtschaftet.Ein kunstliches neuronales Netz (KNN) prognostiziert anhand von Aktienkurs- und Aktienindex-Zeitreihen einer vorangegangenen Periode die kunftige Kursentwicklung und schlagt ein optimalesPortefeuille vor. Die optimale Parameterbelegung des KNN wird einmalig mit Hilfe eines genetischenAlgorithmus auf der Basis historischer Kurse als Trainingsdaten bestimmt.In numerischen Tests werden Anlagesysteme fur funf Aktien des deutschen Wertpapiermarktesoptimiert. Dabei zeigt sich, das das vorgestellte neuroevolutionare Verfahren geeignet ist, Aktienanlagesystemezu generieren, die regelmasig signifikant bessere Ergebnisse erzielen als eine einfacheBuy-and-Hold-Strategie." @default.
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