Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W137260114> ?p ?o ?g. }
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- W137260114 abstract "Los modelos de volatilidad estocastica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolucion de la volatilidad. En general, son mas flexibles para representar las propiedades empiricas caracteristicas de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teorico, estan mas cercanos a los modelos utilizados en Finanzas. Sin embargo, su utilizacion empirica ha sido muy limitada debido fundamentalmente a que la estimacion de los parametros de dichos modelos es mas complicada que la de los modelos GARCH. En este articulo se revisan las principales propiedades estadisticas de los modelos SV univariantes asi como los ultimos desarrollos en cuanto a su estimacion. Todos los resultados se ilustran con ejemplos de series reales y simuladas." @default.
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