FRINK Linked Data Fragments server

Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W1480779818> ?p ?o ?g. }

• W1480779818 endingPage "533" @default.
• W1480779818 startingPage "507" @default.
• W1480779818 abstract "When a person makes an installment purchase of a durable good it is possible that he/she will be unable to make the periodical payments because he/she losses his/her employment involuntarily. This is an issue both to the borrower as well as to the creditor. The borrower can be deprived of the good and the creditor can incur an operational loss. In this paper we develop a methodology to calculate the net premium of an insurance against involuntary unemployment for installment purchase of durable goods. The benefits of this insurance are a predetermined number of installments during the unemployment spell. The insurance has the same starting date and duration as the installment purchase and only the first involuntary unemployment spell is considered for benefits. The cost of the insurance is obtained by using a two-state (employed-unemployed) continuous time Markow chain. The transition rates of the chain are modeled as functions of the covariates gender, marital status, age and educational level. By use these covariates it is possible to identify different risk groups. The transition rates are estimated by using data from the National Urban Employment Surver (Encuesta Nacional de Empleo Urbano ENEU, INEGI, 1998) in Mexico. By considering all the possible employed-unemployed trajectories during the installment purchase period and the probability of each of these trajectories, it is possible to obtain the probability distribution of the required amount for insurance which is defined as the monthly amount that the borrower should have to pay in order to cover the payments of the credit during the first unemployment spell is the considered trajectory occurs. From this probability distribution it is possible to calculate different measures such as the standard deviation or quantiles to set safety limits in the cost of the insurance and to give insight into the riskiness of the insurance contract. // Cuando se otorga un credito a plazo fijo a una persona para comprar un bien de consumo duradero existe la posibilidad de que esta no pueda hacer frente a los pagos del credito debido a que pierda su empleo de manera involuntaria. Esta situacion representa un problema tanto para el deudor como para el acreedor. El acreedor puede incurrir en una perdida operativa y el deudor ser despojado del bien. En este trabajo se establece una metodologia para el calculo de la prima de un seguro de desempleo cuyos beneficios, en caso de desempleo involuntario del deudor, son el pago de un numero maximo (predeterminado en el contrato de seguro) de las mensualidades de su credito durante el periodo de desempleo. El seguro propuesto tiene una vigencia igual a la del credito y solo el primer desempleo durante la vigencia del credito es considerado para el pago de beneficios. El costo del seguro se obtiene estimando las tasas de transicion de una cadena de Markov en tiempo continuo con dos estados (empleado y desempleado). Estas tasas de transicion se modelan como funciones de covariables, como el genero, el estado civil, la edad y la escolaridad. El uso de estas covariables permite distinguir grupos de riesgo en los cuales una prima distinta debe ser cobrada. Para la estimacion de las tasas de transicion se utilizan bases de datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) (INEGI,1998). Al considerar todas las posibles trayectorias de empleo-desempleo en la duracion del credito, asi como las probabilidades de cada una de ellas, obtenemos la distribucion de probabilidades de la cantidad mensual requerida por el seguro definida como la cantidad mensual que el asegurado deberia pagar para cubrir las mensualidades de su credito durante el primer periodo de desempleo si ocurriese la trayectoria de empleo-desempleo considerada. A partir de esta distribucion de probabilidades es posible calcular distintas medidas, como la desviacion estandar o cuantiles para incluir recargos en el costo del seguro y cuantificar el riesgo del contrato del seguro." @default.
• W1480779818 created "2016-06-24" @default.
• W1480779818 creator A5031281304 @default.
• W1480779818 creator A5058207514 @default.
• W1480779818 creator A5070528490 @default.
• W1480779818 date "2003-01-01" @default.
• W1480779818 modified "2023-09-23" @default.
• W1480779818 title "CALCULO DE SEGUROS DE DESEMPLEO PARA CREDITOS EN MEXICO" @default.
• W1480779818 cites W1490229695 @default.
• W1480779818 cites W1972211832 @default.
• W1480779818 cites W1975009779 @default.
• W1480779818 cites W2010639994 @default.
• W1480779818 cites W2017251203 @default.
• W1480779818 cites W2052888666 @default.
• W1480779818 cites W2058315156 @default.
• W1480779818 cites W2077959816 @default.
• W1480779818 cites W2089698443 @default.
• W1480779818 cites W2110970933 @default.
• W1480779818 cites W2138490539 @default.
• W1480779818 cites W2513700166 @default.
• W1480779818 cites W2989448192 @default.
• W1480779818 cites W3121310829 @default.
• W1480779818 cites W3123119954 @default.
• W1480779818 hasPublicationYear "2003" @default.
• W1480779818 type Work @default.
• W1480779818 sameAs 1480779818 @default.
• W1480779818 citedByCount "0" @default.
• W1480779818 crossrefType "posted-content" @default.
• W1480779818 hasAuthorship W1480779818A5031281304 @default.
• W1480779818 hasAuthorship W1480779818A5058207514 @default.
• W1480779818 hasAuthorship W1480779818A5070528490 @default.
• W1480779818 hasConcept C10138342 @default.
• W1480779818 hasConcept C112758219 @default.
• W1480779818 hasConcept C120527767 @default.
• W1480779818 hasConcept C124952713 @default.
• W1480779818 hasConcept C142362112 @default.
• W1480779818 hasConcept C144024400 @default.
• W1480779818 hasConcept C144133560 @default.
• W1480779818 hasConcept C145097563 @default.
• W1480779818 hasConcept C159091798 @default.
• W1480779818 hasConcept C162118730 @default.
• W1480779818 hasConcept C162324750 @default.
• W1480779818 hasConcept C175444787 @default.
• W1480779818 hasConcept C182306322 @default.
• W1480779818 hasConcept C19165224 @default.
• W1480779818 hasConcept C2778126366 @default.
• W1480779818 hasConcept C2780957641 @default.
• W1480779818 hasConcept C50522688 @default.
• W1480779818 hasConcept C61933577 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C10138342 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C112758219 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C120527767 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C124952713 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C142362112 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C144024400 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C144133560 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C145097563 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C159091798 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C162118730 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C162324750 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C175444787 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C182306322 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C19165224 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C2778126366 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C2780957641 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C50522688 @default.
• W1480779818 hasConceptScore W1480779818C61933577 @default.
• W1480779818 hasIssue "279" @default.
• W1480779818 hasLocation W14807798181 @default.
• W1480779818 hasOpenAccess W1480779818 @default.
• W1480779818 hasPrimaryLocation W14807798181 @default.
• W1480779818 hasVolume "70" @default.
• W1480779818 isParatext "false" @default.
• W1480779818 isRetracted "false" @default.
• W1480779818 magId "1480779818" @default.
• W1480779818 workType "article" @default.