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- W1489620706 abstract "Resumo: Uma das principais caracteristicas do mercado de renda fixa no Brasil e o prazo curto de vencimento dos titulos publicos, fato que amplia a importância de estudos relacionados a identificacao de fatores comuns que influenciam a volatilidade do retorno destes titulos, que por sua vez e elemento crucial para o gerenciamento do risco de taxa de juros. Nessa perspectiva, o objetivo geral deste estudo consiste em identificar os fatores comuns que afetam a variacao dos retornos de titulos pre-fixados – as Letras do Tesouro Nacional (LTN’s) – de diversos vencimentos, atraves de um modelo de Analise de Componentes Principais tomando por base o estudo de Litterman e Scheinkman (1991). Os resultados indicam que no periodo analisado, um conjunto de tres fatores, interpretados como nivel, inclinacao e curvatura explicam aproximadamente 94% da variacao nas taxas de juros para diferentes vencimentos da estrutura a termo formada pelas Letras do Tesouro Nacional. Como consequencia, estrategias de protecao contra o risco de taxa de juros de titulos publicos que tomam por base somente a imunizacao via Duration tem um poder limitado de protecao, uma vez que apenas 70% das variacoes nas taxas sao associadas a deslocamentos paralelos na estrutura a termo." @default.
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