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- W1539574759 abstract "Resumen: Se propone una metodologia para la estimacion del valor en riesgo ( v a r ) del indice de precios y cotizaciones ( ipc ) de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el uso combinado de modelos autorregresivos y medias moviles ( arma ); tres dife-rentes modelos de la familia arch , de los cuales uno es simetrico ( garch ) y dos asi-metricos ( gjr - garch y egarch ); y la teoria de valores extremos. Los modelos arma se usaron para obtener residuales no correlacionados que sirvieron de base para el analisis de valores extremos. Los modelos garch , gjr - garch y egarch , al incluir en el modelo las volatilidades pasadas, son particularmente utiles tanto en periodos de inestabilidad como de calma. Mas aun, los modelos asimetricos gjr - garch y egarch modelan de manera distinta el impacto de los shocks positivos y negativos del mercado. Todo esto surge de la necesidad de calcular la perdida maxima que puede tener el ipc en un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos mas eficientes que estimen la volatilidad de manera di-namica. En forma paralela se uso el metodo" @default.
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