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Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W1567293978> ?p ?o ?g. }

• W1567293978 abstract "Nous considerons les tests d'ajustement de type Cramer-von Mises pour tester l'hypothese que le processus de diffusion observe est un switching diffusion, c'est-a-dire un processus de diffusion a changement de regime dont la derive est de type signe. Ces tests sont bases sur la fonction de repartition empirique et la densite empirique. Il est montre que les distributions limites des tests statistiques proposes sont definis par des fonctionnelles de type integrale des processus Gaussiens continus. Nous etablissons les developpements de Karhunen-Loeve des processus limites correspondants. Ces developpements nous permettent de simplifier le probleme du calcul des seuils. Nous etudions le comportement de ces statistiques sous les alternatives et nous montrons que ces tests sont consistants. Pour traiter les hypotheses de base composite nous avons besoin de connaitre le comportement asymptotique des estimateurs statistiques des parametres inconnus, c'est pourquoi nous considerons le probleme de l'estimation des parametres pour le processus de diffusion a changement de regime. Nous supposons que le parametre inconnu est a deux dimensions et nous decrivons les proprietes asymptotiques de l'estimateur de maximum de vraisemblance et de l'estimateur bayesien dans ce cas. L'utilisation de ces estimateurs nous ramene a construire les tests de type Cramer-von Mises correspondants et a etudier leurs distributions limites. Enfin, nous considerons deux tests de type Cramer-von Mises de processus de diffusion ergodiques dans le cas general. Il est montre que pour le choix de certaines des fonctions de poids ces tests sont asymptotiquement distribution-free . Pour certains cas particuliers, nous etablissons les expressions explicites des distributions limites de ces statistiques par le calcul direct de la transformee de Laplace." @default.
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