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- W1575537798 abstract "Aus der Sicht einer KMU als aktuelle oder potentielle Kreditnachfragerin bei einer Bank stellt sich die Frage, ob eine unterschiedliche Ausgestaltung interner Ratingmodelle verschiedener Kreditanbieter bei grundsatzlich identischen Inputdaten zu unterschiedlichen Bonitatsklassifikationen und unterschiedlichen Kreditkonditionen fuhrt. Mit dieser Fragestellung befasst sich der vorliegende Beitrag. Sie ist unter dem Aspekt optimaler Allokationseffizienz sowohl aus makrookonomischer wie aus mikrookonomischer Sicht von Bedeutung. Wir bewerten ein fur den schweizerischen KMU-Markt reprasentatives Portfolio von insgesamt 435 KMU-Kreditnehmern mit drei verschiedenen Ratingmodellen, die typisch fur die bei Banken zur Bewertung von KMU-Risiken eingesetzten Modelle stehen. Dabei testen wir zunachst die Frage, ob differierende Ratingarchitekturen fur den Kreditnehmer c.p. zu einem signifikant unterschiedlichen Rating fuhren. Diese Vermutung kann aufgrund der Untersuchung bestatigt werden. Anschliessend untersuchen wir die Hypothese, ob der Einbezug qualitativer Informationen zu einer signifikant hoheren Bonitatseinschatzung im Vergleich zur Ratingevaluation auf der Basis rein quantitativer Informationen fuhrt. Diese Hypothese muss verworfen werden, was teilweise im Gegensatz zu bisherigen empirischen Erkenntnissen steht." @default.
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