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- W1774174583 abstract "Em trabalho recente, Li and Ng (2000) consideraram o problema de otimização multi período, com horizonte de investimento T, para o caso onde apenas a variância Var(V(T)) ou o valor esperado final da carteira E(V (T )) eram incluídos em sua formulação. Neste trabalho estenderemos os resultados apresentados por Li and Ng (2000) para o caso onde valores esperados e variâncias intermediárias, E(V (t)) e Var(V (t)) para t = 1, . . . , T, também podem ser incorporados no problema de otimização. A grande vantagem desta técnica é que ela permite o controle do comportamento intermediário da variância e do retorno da carteira. Um exemplo ilustrando esta situação é apresentado neste artigo." @default.
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