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- W177524881 abstract "Resumen En este articulo, analizamos la posibilidad de expl icar el comportamiento a nivel agregado del mercado a partir de los micro-comportamientos de lo s inversores que en el intervienen. En primer lugar, implementamos un modelo basado en agentes de un mercado bursatil, poblado por inversores “fundamentales”. Comprobamos que sus pat rones estadisticos estan proximos a los de los mercados teoricos propuestos desde las finanzas tradicionales, pero lejos de los rasgos observados en los mercados financieros reales, como el Ibex-35. Con el fin de acercar el modelo a lo observado, introducimos mayor heterogeneidad. An adimos inversores “psicologicos” en el sentido de Kahnemen y Tversky (1979), con los que scapaces de reproducir no normalidad, exceso de curtosis, exceso de volatilidad, y conglo merados de volatilidad. Seguidamente, anadimos agentes “tecnicos”, y obtenemos altos nive les de exceso de volatilidad y la tipica no estacionariedad de las series de precios. “Patrones financieros” presentes en la mayoria de los mercados bursatiles reales. Concluimos que la simul acion de sociedades artificiales de agentes nos ayuda a acercar la teoria economica a los merca dos reales." @default.
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