FRINK Linked Data Fragments server

Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W1862994636> ?p ?o ?g. }

• W1862994636 abstract "This research seeks to combine Factor Augmentation with Smooth Transition Regression, in order to be able to distinguish between regimes. Nine FASTR models are examined in the prediction of five stock excess returns and realized volatility. Statistical performance measures, such as the Directional Accuracy test, conclude positive significant accuracy for most time series. Excess returns achieved in portfolio optimization are up to 25.225%, with a Sharpe Ratio of 0.553. Expansions are added to the model, including the soft-thresholding method LARS, as well as factor selection. Results conclude the model with expansions performs even better on the Mean Squared Error and Correctly Predicted Signs tests." @default.
• W1862994636 created "2016-06-24" @default.
• W1862994636 creator A5081805274 @default.
• W1862994636 date "2012-09-17" @default.
• W1862994636 modified "2023-09-26" @default.
• W1862994636 title "A Nonlinear Approach to the Factor Augmented Model: The FASTR Model" @default.
• W1862994636 cites W1584411492 @default.
• W1862994636 cites W1935252868 @default.
• W1862994636 cites W1938152494 @default.
• W1862994636 cites W1966268097 @default.
• W1862994636 cites W1995834279 @default.
• W1862994636 cites W2000564471 @default.
• W1862994636 cites W2000632882 @default.
• W1862994636 cites W2005432509 @default.
• W1862994636 cites W2011381095 @default.
• W1862994636 cites W2012214132 @default.
• W1862994636 cites W2031308451 @default.
• W1862994636 cites W2038601479 @default.
• W1862994636 cites W2043619364 @default.
• W1862994636 cites W2046388213 @default.
• W1862994636 cites W2059571939 @default.
• W1862994636 cites W2061807031 @default.
• W1862994636 cites W2063978378 @default.
• W1862994636 cites W2074812030 @default.
• W1862994636 cites W2079563517 @default.
• W1862994636 cites W2090450237 @default.
• W1862994636 cites W2118234389 @default.
• W1862994636 cites W2122825543 @default.
• W1862994636 cites W2132978003 @default.
• W1862994636 cites W2135046866 @default.
• W1862994636 cites W2144570112 @default.
• W1862994636 cites W2148333607 @default.
• W1862994636 cites W2152481464 @default.
• W1862994636 cites W2169543372 @default.
• W1862994636 cites W2237177627 @default.
• W1862994636 cites W2264669564 @default.
• W1862994636 cites W3019155277 @default.
• W1862994636 cites W3121745327 @default.
• W1862994636 cites W3121764760 @default.
• W1862994636 cites W3122672345 @default.
• W1862994636 cites W3123138858 @default.
• W1862994636 cites W3123373690 @default.
• W1862994636 cites W3124010592 @default.
• W1862994636 cites W3124041622 @default.
• W1862994636 cites W3124726329 @default.
• W1862994636 cites W3124889382 @default.
• W1862994636 cites W3125239845 @default.
• W1862994636 cites W3125714952 @default.
• W1862994636 cites W2037780786 @default.
• W1862994636 cites W2107094664 @default.
• W1862994636 hasPublicationYear "2012" @default.
• W1862994636 type Work @default.
• W1862994636 sameAs 1862994636 @default.
• W1862994636 citedByCount "0" @default.
• W1862994636 crossrefType "journal-article" @default.
• W1862994636 hasAuthorship W1862994636A5081805274 @default.
• W1862994636 hasConcept C105795698 @default.
• W1862994636 hasConcept C106159729 @default.
• W1862994636 hasConcept C10879293 @default.
• W1862994636 hasConcept C115961682 @default.
• W1862994636 hasConcept C121332964 @default.
• W1862994636 hasConcept C139938925 @default.
• W1862994636 hasConcept C139945424 @default.
• W1862994636 hasConcept C143724316 @default.
• W1862994636 hasConcept C149782125 @default.
• W1862994636 hasConcept C151730666 @default.
• W1862994636 hasConcept C154945302 @default.
• W1862994636 hasConcept C158622935 @default.
• W1862994636 hasConcept C162324750 @default.
• W1862994636 hasConcept C191178318 @default.
• W1862994636 hasConcept C2780821815 @default.
• W1862994636 hasConcept C33923547 @default.
• W1862994636 hasConcept C41008148 @default.
• W1862994636 hasConcept C62520636 @default.
• W1862994636 hasConcept C86803240 @default.
• W1862994636 hasConcept C91602232 @default.
• W1862994636 hasConcept C93959086 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C105795698 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C106159729 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C10879293 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C115961682 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C121332964 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C139938925 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C139945424 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C143724316 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C149782125 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C151730666 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C154945302 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C158622935 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C162324750 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C191178318 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C2780821815 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C33923547 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C41008148 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C62520636 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C86803240 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C91602232 @default.
• W1862994636 hasConceptScore W1862994636C93959086 @default.
• W1862994636 hasLocation W18629946361 @default.
• W1862994636 hasOpenAccess W1862994636 @default.

• next