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- W1921105058 abstract "O objetivo principal deste estudo foi analisar a relacao entre as variacoes dos retornos das carteiras dos Fundos de Investimentos em Acoes e as variacoes dos retornos das acoes das empresas que captam recursos junto aos Bancos que administram os referidos Fundos. A base de dados foi composta por 173 fundos de acoes, dentro do periodo de 03/01/2005 a 12/09/2013. Os referidos fundos se mostraram vinculados a quatro instituicoes bancarias diferentes; por sua vez, as instituicoes bancarias concederam emprestimos a nove empresas de capital aberto. A etapa quantitativa foi realizada por meio da analise de estilo baseada em retornos (SHARPE, 1992). Os principais resultados evidenciaram que: i) na regressao de analise de estilo com apenas os tres fatores de mercado (câmbio, titulos publicos e Ibovespa), o R-quadrado ajustado apresentou baixo poder de explicacao (abaixo de 3%); ii) na regressao de analise de estilo com a inclusao dos retornos das acoes das empresas que obtiveram emprestimos junto aos bancos administradores dos fundos, observou-se que o R-quadrado ajustado aumentou significativamente (em media, para 20%), e todos os betas dos retornos das acoes das empresas vinculadas aos bancos foram significantes; e iii) a analise para verificar um potencial uso de informacoes internas para antecipar retornos nao mostrou resultados significativos. Desta forma, foram observados indicios de que os gestores dos fundos aplicam em acoes das empresas para as quais os bancos administradores fornecem credito; contudo, tais gestores, em media, nao necessariamente conseguem antecipar retornos das acoes das empresas investidas." @default.
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