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- W1976647557 abstract "Le rejet de l'hypothèse d'efficience variable dans le temps sur le marché des changes par Camiel de Koning et Stefan Straetmans Les chercheurs ont recueilli un nombre abondant de preuves empiriques sur l'absence d'efficience du marché des changes en régressant les excès de rendements sur les primes à terme retardées. Toutefois, ils ont rarement étudié le problème de l'instabilité des coefficients et ses conséquences pour les tests de l'efficience du marché. Les variations endogènes des paramètres sont prises en comptes par des estimations utilisant des régressions mobiles et un filtre de Kalman. On trouve que les variations dans le temps des coefficients de la régression sont statistiquement significatives. Ceci remet donc en cause la fiabilité des méthodes d'estimation qui supposent que les paramètres sont constants. Sur un échantillon postérieur à Bretton Woods, on montre que la variation dans le temps du coefficient de la prime à terme (ou la pente) est si élevée qu'il n'est pas impossible d'obtenir, par les MCO, une pente négative." @default.
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