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- W2018085938 abstract "Face à l'échec des modélisations traditionnelles des taux de change dans l'explication des mouvements à court terme des taux de change ou de certains faits stylisés tels que l'important volume d'échange, la littérature s'est orientée vers l'approche microstructurelle qui se fonde sur l'analyse de l'organisation des échanges et du comportement des intervenants. L'objet de cet article est d'offrir une réflexion sur cette approche récente. Après une description de l'organisation du marché des changes et une comparaison avec d'autres systèmes d'échange, nous analysons la formation des prix à court terme sur le marché des changes. L'analyse de la dynamique intra-journalière de ce marché est ensuite présentée et illustrée à l'aide de données à très haute fréquence. Enfin, nous appliquons les enseignements de la littérature sur le lien entre organisation des échanges et efficacité des marchés à l'analyse de la structure actuelle du marché des changes et aux propositions de réglementation de ce marché." @default.
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