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- W2034198097 abstract "RESUMENEn este trabajo hemos analizado bajo dos metodologías diferentes (MCO y GMM) la bondad del modelo Black-76 en la valoración de opciones sobre el IBEX-35 tanto anterior como posteriormente al cambio en el activo subyacente en enero de 1997. El trabajo muestra que la principal fuente de sesgo, bajo ambas metodologías, resulta el sesgo de precio de ejercicio, y no tanto, como cabría esperar a priori, el sesgo por volatilidad, dando lugar dicho sesgo de precio de ejercicio a una infravaloración de aquellas opciones que estén dentro de dinero y a una sobrevaloración de las que estén fuera de dinero. Esto indicaría que el principal problema en la modelización está en la hipótesis sobre la distribución del activo subyacente de la opción." @default.
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