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- W2129071728 abstract "RESUMENActualmente, la estimación de riesgos constituye un auténtico arte de la gestión empresarial, en la que el carácter científico viene dado por las técnicas que pueden ser empleadas. Dentro de éstas, y a raíz de los cambios normativos y las últimas situaciones críticas de los mercados, el decisor no solo ha sofisticado los mecanismos empleados, sino también ha aumentado las exigencias impuestas a las medidas de riesgos. En este sentido, existe un amplio abanico de posibles técnicas que pueden emplearse en la medición del riesgo de mercado (VaR paramétrico, simulación histórica, shortfall, entre otras). La elección está condicionada en primer lugar por el comportamiento del activo, lo que se ha dado en llamar stylized facts, y en segundo lugar por los resultados de backtesting de dichas técnicas. El objetivo de este trabajo es analizar los resultados de estas técnicas sobre una muestra de mercado (IBEX-35), con el fin de discriminar en situaciones críticas como las ocurridas recientemente, facilitando así la elección entre todas ellas." @default.
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