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- W2148382015 abstract "sazonalidade dos retornos de ativos financeiros tem sido freqüentemente estudada por intermédio de anomalias de mercado designadas como efeito calendário, que pode ser definido como a tendência dos retornos a apresentar desempenho diferenciado em determinado período de tempo: no caso do efeito dia da semana, associado ao dia da semana, e no caso de efeito fim de semana, associado a retornos diferenciados na segunda-feira e na sexta-feira. Este trabalho, a partir de informações de retornos do mercado de ações brasileiro, procura verificar a existência de retornos diferenciados nos dias da semana, através de modelos autoregressivos heterocedásticos. Esses modelos foram desenvolvidos com um enfoque Bayesiano, utilizando-se Monte Carlo Markov Chain via amostrador de Gibbs, para dados distribuídos normalmente e distribuídos de acordo com a distribuição t de Student." @default.
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