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- W2200303311 abstract "L’objectif de cet article est d’examiner empiriquement le lien entre la degradation de l’environnement financier de la zone euro - pendant la crise des subprimes et celle des dettes souveraines - et son effet sur la volatilite des marches boursiers des PECO. La strategie de modelisation que nous adoptons est basee sur les modeles a changement de regime markovien a probabilites de transition variables (TVPMS) dans lesquels les periodes de crise et de calme sont identifiees de facon endogene (Kim et al 2008). Utilisant des donnees quotidiennes sur la periode 01/01/ 2005 – 30/12/2014, nos resultats mettent en evidence une transmission du stress financier de la zone euro aux pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) pendant les deux crises, en particulier pour les marches boursiers hongrois et polonais. En outre, la crise de la dette souveraine semble jouer, non pas via les tensions sur les marches obligataires, mais a travers les tensions qui affectent les banques de la zone euro." @default.
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