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- W2269868690 abstract "Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Arbitragetatigkeit und Preisfuhrerschaft eines Marktes anhand Kursanderungen des DAX und des DAX-Futures. Dem Gleichgewichtsmodell von Garbade/Silber (1983) folgend wird der Einflus (imperfekter) Arbitragetatigkeit auf die Lead-Lag-Struktur modelliert. Die empirischen Analysen zeigen einen signifikanten Einflus der Fehlbewertung zwischen Kassa- und Futuresmarkt auf die Preisfuhrerschaft, sofern die Fehlbewertung die Transaktionskosten ubersteigt. Weiterhin wird gefunden, das bei Uber- und Unterbewertungen des Futures unterschiedlich starke Anpassungsreaktionen der Preise auftreten. Schlieslich belegen die Resultate, das der Einflus der Arbitrageure auf die Preisfuhrerschaft mit abnemender Restlaufzeit des Futures starker wird. Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie einen bedeutenden Einflus der Arbitrageure auf die Lead-Lag-Struktur zwischen Kassa- und Futuresmarkt. Das Verhalten der Arbitrageure scheint jedoch deutlich komplexer zu sein als in Garbade/Silber (1983) unterstellt." @default.
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