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- W2285180523 abstract "本文以一套多變量模型來討論總體變數創新部份與股價的關係。在討論草根及共積間的關係之後，以向量自迴歸向量誤差修正模型來估計系統內預期變數的部份。以變數預期的結果納入新聞效果的模型當中來分析，結果發現：就總體變數（包括物價、匯率、所得、貨幣供給與短期利率）的新聞效果部份來看，東京消費者物價的新聞對東京的股價有正顯著影響，此外，東京股市的股價與貨幣供給的創新間有正的關係，但與短期利率間則有負向的關係。至於臺灣方面，匯率創新與股價間有一種負向關係。而除了倫敦股市在10%顯著水準左右可以拒絕簡單效率性的假設外，其餘國家的實證結果顯示均無法拒絕簡單效率性的假設。" @default.
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