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- W2288202272 abstract "Resumo: O estudo da volatilidade e uma das ferramentas estatisticas mais importantes para os agentes economicos que operam no mercado de acoes. Frequentemente, observam-se comportamentos assimetricos da volatilidade, como: periodos de intensa volatilidade apos periodos de quedas nos precos, ao passo que a volatilidade nao e tao alta em periodos de alta nos precos, e, choques positivos e negativos gerando efeitos diferentes sobre a volatilidade. Tais comportamentos assimetricos podem ser capturados pelos modelos GARCH, TARCH e EGARCH, variantes do modelo ARCH. Neste contexto, partindo-se da premissa de que a analise riscoretorno compreende um dos criterios relevantes de decisao dos investidores, este estudo se propos a analisar o padrao da volatilidade dos indices de acoes do mercado brasileiro, no periodo 2006-2007, notadamente o Indice Bovespa (IBOVESPA) e os indices setoriais: Indice de Energia Eletrica (IEE), Indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), Indice do Setor Industrial (INDX) e o Indice de Telecomunicacoes (ITEL). Para todos os indices analisados, os modelos estimados evidenciaram que o movimento do mercado no dia anterior influencia a volatilida de corrente. Os modelos assimetricos evidenciaram o efeito alavancagem em que os retornos negativos estao mais associados aos aglomerados de volatilidade, isto e, choques negativos provocam maior instabilidade no mercado de acoes. Constatou-se que os modelos simetricos e assimetricos tem estimativas razoavelmente similares, evidenciando que o resultado empirico corroborou as expectativas teoricas. PalavRas-chave: ARCH. Retornos.Volatilidade." @default.
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