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- W2493149076 abstract "L as investigaciones realizadas en torno a la relacion entre el mercado financiero y el crecimiento economico se han concentrado en buscar el sentido de causalidad y una relacion de largo plazo entre ellas, sin ser concluyentes en los resultados. Se observa que las herramientas utilizadas para estos propositos asumen una distribucion normal gaussiana bivariada, razon por la cual no se captan los efectos de dependencia asimetrica. El presente trabajo empleo la herramienta de copula condicional-TGARCH bivariada para determinar la dependencia condicional en colas entre los rendimientos mensuales del Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores y las tasas de crecimiento del Indicador Global de la Actividad Economica (IGAE) durante el periodo de enero de 1993 a junio de 2015. Nuestros resultados sugieren la existencia de una relacion de dependencia que no es uniforme en el tiempo; es mayor en momentos cercanos a crisis y se debilita posteriormente." @default.
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