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• W2569639710 abstract "La presente investigacion focaliza en el sistema de riesgos bancarios y tiene como objetivo comprobar la relacion existente entre la diversificacion de los ingresos y la rentabilidad ajustada al riesgo para el caso espanol. Las razones para emprender esta investigacion son varias. En primer lugar, la importancia cada vez mayor de otras fuentes de ingresos complementarios a los puramente financieros en el sector bancario, motivada principalmente por la fuerte caida de los tipos de interes. De hecho, actualmente nos encontramos ante un escenario de minimos historicos respecto a estos. La principal consecuencia de esta situacion es el menor margen obtenido en su labor de transformacion de activos, funcion principal de estos intermediarios financieros en el sistema financiero de cualquier pais capitalista. En segundo lugar, la diversificacion bancaria si bien constituye otra fuente complementaria de ingresos, aportando rentabilidad, conlleva un riesgo, dada la volatilidad de los mismos. Esto justifica que sea relevante observar la rentabilidad ajustada a riesgo fruto de estos ingresos, es decir, si por cada unidad de beneficio que se esta aportando, se esta aumentado en mayor medida, o no, el riesgo. Ademas desde la doble perspectiva, es decir, tanto desde el punto de vista de la rentabilidad del activo, como desde el punto de vista de la rentabilidad de los recursos propios. Esta doble perspectiva es especialmente relevante en banca al ser la gestion de los recursos propios materia regulada en funcion de la composicion de los activos. La diversificacion en distintas lineas de negocio, con distintos pesos en cuanto a consumo de recursos propios, cambia el apalancamiento de la entidad y, en consecuencia, el rendimiento sobre activos no se traslada necesariamente de forma paralela al rendimiento sobre recursos propios. Por ultimo, y dado los tres grandes tipos de entidades bancarias existentes en Espana, hemos querido estudiar como afecta la diversificacion de los ingresos en la rentabilidad ajustada al riesgo en cada uno de ellos. Nos estamos refiriendo, concretamente, a bancos, cajas de ahorro y cooperativas de credito. Con objeto de dar respuesta a esta cuestion de investigacion sobre el mercado espanol hemos dispuesto de una muestra de 1.070 observaciones, distribuidas en tres grandes grupos: 279 correspondientes a bancos, 246 observaciones para cajas de ahorro y 545 para las cooperativas de credito. Los ejercicios incluidos en el estudio son los que comprende el periodo 2005-2013, ambos incluidos, siendo los datos economico-financieros extraidos de la base de datos Bankscope. Una vez distribuida la muestra en bancos, cajas de ahorro y cooperativas de credito hemos aplicado, en linea con la literatura previa existente, metodos de regresion lineal multiple para analizar cada grupo de entidades, distinguiendo a su vez dos regresiones distintas en cada uno de estos grupos, una para la rentabilidad del activo ajustada al riesgo (SHROA) y otra para la rentabilidad de los recursos propios por unidad de riesgo (SHROE). Los resultados obtenidos en la presente investigacion permiten obtener como conclusiones generales las siguientes: En primer lugar, que ha sido posible obtener dos modelos diferenciados, con buen ajuste, aplicados sobre bancos, cajas de ahorro y cooperativas de credito, y que demuestran que, para el caso espanol, la diversificacion de ingresos esta relacionada con la rentabilidad ajustada al riesgo. Ademas, que dicha relacion es inversa, lo que implica que una mayor diversificacion hace disminuir la rentabilidad ajustada al riesgo. En segundo lugar, que la relacion entre diversificacion de ingresos y la rentabilidad ajustada a riesgo se verifica desde dos perspectivas, la de la rentabilidad del activo y la de los recursos propios, en ambos casos, por unidad de riesgo. Finalmente, tambien queremos dejar constancia de que las conclusiones obtenidas en el presente trabajo nos sugieren futuras lineas de investigacion. Por ejemplo, ampliando el ambito de estudio a otros paises europeos." @default.
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