Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2752809876> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 58 of
58
with 100 items per page.
- W2752809876 abstract "مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه‌سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی‌داده‌های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم‌ترین بهبودها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به‌تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی دادهها و استفاده از دادههای تولیدشده به‌جای بازده تاریخی است. این بهبود جدید که اساسا اساس مسئله انتخاب سبد سهام را تغییر میدهد، فرصتی را فراهم میکند تا پژوهشگران انواع شاخص ریسک را بر روی‌داده‌های تولیدشده به‌جای بازده تاریخی به‌کارگیرند. در این پژوهش، از تحلیل پوششی دادهها بر اساس صورتهای مالی، برای تولید کارایی متقاطع استفاده میشود. سپس ارزش در معرض ریسک که یکی از شاخصهای مهم ریسک نامطلوب است، بر روی این مینای جدید، تعدیل‌شده و با حل مدل خطی شناخته‌شده آن، وزنهای بهینه در سبد سهام تعیین میشود. عملکرد روش پیشنهادی برای 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 90 تا 94، توسط معیار شارپ محاسبه‌شده و با عملکرد سبد بازار و عملکرد روش مارکوویتز بر روی کارایی متقاطع مقایسه میشود. معیار شارپ، عملکرد بهتری برای روش پیشنهادی نسبت به روشهای دیگر، نشان میدهد." @default.
- W2752809876 created "2017-09-15" @default.
- W2752809876 creator A5014188550 @default.
- W2752809876 creator A5050519105 @default.
- W2752809876 creator A5059326411 @default.
- W2752809876 date "2017-08-01" @default.
- W2752809876 modified "2023-10-16" @default.
- W2752809876 title "Portfolio Optimization (The Application of Value at Risk Model on Cross Efficiency)" @default.
- W2752809876 doi "https://doi.org/10.22051/jfm.2017.12040.1155" @default.
- W2752809876 hasPublicationYear "2017" @default.
- W2752809876 type Work @default.
- W2752809876 sameAs 2752809876 @default.
- W2752809876 citedByCount "0" @default.
- W2752809876 crossrefType "journal-article" @default.
- W2752809876 hasAuthorship W2752809876A5014188550 @default.
- W2752809876 hasAuthorship W2752809876A5050519105 @default.
- W2752809876 hasAuthorship W2752809876A5059326411 @default.
- W2752809876 hasConcept C10138342 @default.
- W2752809876 hasConcept C106159729 @default.
- W2752809876 hasConcept C112930515 @default.
- W2752809876 hasConcept C119857082 @default.
- W2752809876 hasConcept C144133560 @default.
- W2752809876 hasConcept C162324750 @default.
- W2752809876 hasConcept C202655437 @default.
- W2752809876 hasConcept C2776291640 @default.
- W2752809876 hasConcept C2780821815 @default.
- W2752809876 hasConcept C32896092 @default.
- W2752809876 hasConcept C41008148 @default.
- W2752809876 hasConcept C94128290 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C10138342 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C106159729 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C112930515 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C119857082 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C144133560 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C162324750 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C202655437 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C2776291640 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C2780821815 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C32896092 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C41008148 @default.
- W2752809876 hasConceptScore W2752809876C94128290 @default.
- W2752809876 hasLocation W27528098761 @default.
- W2752809876 hasOpenAccess W2752809876 @default.
- W2752809876 hasPrimaryLocation W27528098761 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W1985038385 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W2006574308 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W2010778123 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W2358007389 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W2380305602 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W2706244231 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W2959035387 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W3003518518 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W3169128712 @default.
- W2752809876 hasRelatedWork W60999342 @default.
- W2752809876 isParatext "false" @default.
- W2752809876 isRetracted "false" @default.
- W2752809876 magId "2752809876" @default.
- W2752809876 workType "article" @default.