Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2778904041> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 60 of
60
with 100 items per page.
- W2778904041 abstract "با توجه به کاربرد توزیع بازدهی در محاسبۀ معیارهای ریسک و وابستگی دقت تخمین این معیارها به صحت توزیع بازده، برآورد صحیح آن همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. با وجودی که استفاده از مدل پارامتری نوسانات تصادفی بهمنظور تخمین نوسانات بازده در مطالعات پیشین متداول است، فرض مذکور اغلب به نتایجی با دقت کافی منجر نمیشود، بنابراین در این تحقیق برخلاف فرض معمول پارامتری بودن توزیع جملات اخلال در مدل نوسانات تصادفی، با بهره‌گیری از رویکرد نیمهپارامتری بیزی، به تخمین جملات اخلال پرداخته شده است. در پژوهش حاضر توزیع لگاریتم مربع بازده شاخص گروه بانکی با به‌کارگیری آمیخته‌ای از توزیع‌های خانوادۀ نرمال و با استفاده از زنجیرۀ مارکف مونتکارلو مدلسازی شد و در نهایت نتایج آن با مدل نوسانات تصادفی نرمال، مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان میدهد، در مواقعی که توزیع بازده دارای چولگی باشد، مدل نیمهپارامتری نوسانات را دقیق‌تر تخمین می‌زند، ضمن آن که در شرایطی که توزیع بازده به توزیع نرمال نزدیک باشد، نتایج مدل حاضر، مشابه نتایج مدل نیمهپارامتری با فرض توزیع نرمال خواهد بود." @default.
- W2778904041 created "2018-01-05" @default.
- W2778904041 creator A5008116738 @default.
- W2778904041 creator A5053605217 @default.
- W2778904041 date "2017-04-01" @default.
- W2778904041 modified "2023-10-16" @default.
- W2778904041 title "Risk Evaluation of Banking Index with Volatility Estimation through Stochastic Volatility Model: A Semiparametric Bayesian Approach" @default.
- W2778904041 doi "https://doi.org/10.22059/jfr.2017.207047.1006201" @default.
- W2778904041 hasPublicationYear "2017" @default.
- W2778904041 type Work @default.
- W2778904041 sameAs 2778904041 @default.
- W2778904041 citedByCount "0" @default.
- W2778904041 crossrefType "journal-article" @default.
- W2778904041 hasAuthorship W2778904041A5008116738 @default.
- W2778904041 hasAuthorship W2778904041A5053605217 @default.
- W2778904041 hasConcept C102366305 @default.
- W2778904041 hasConcept C105795698 @default.
- W2778904041 hasConcept C107673813 @default.
- W2778904041 hasConcept C117996083 @default.
- W2778904041 hasConcept C136764020 @default.
- W2778904041 hasConcept C149782125 @default.
- W2778904041 hasConcept C162324750 @default.
- W2778904041 hasConcept C24189920 @default.
- W2778904041 hasConcept C2777382242 @default.
- W2778904041 hasConcept C33923547 @default.
- W2778904041 hasConcept C41008148 @default.
- W2778904041 hasConcept C78297888 @default.
- W2778904041 hasConcept C85393063 @default.
- W2778904041 hasConcept C91602232 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C102366305 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C105795698 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C107673813 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C117996083 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C136764020 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C149782125 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C162324750 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C24189920 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C2777382242 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C33923547 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C41008148 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C78297888 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C85393063 @default.
- W2778904041 hasConceptScore W2778904041C91602232 @default.
- W2778904041 hasLocation W27789040411 @default.
- W2778904041 hasOpenAccess W2778904041 @default.
- W2778904041 hasPrimaryLocation W27789040411 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W1567672600 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W2086865744 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W2154821347 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W2184176858 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W2739057522 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W2970588134 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W3046357205 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W3143492998 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W3145905275 @default.
- W2778904041 hasRelatedWork W3149953564 @default.
- W2778904041 isParatext "false" @default.
- W2778904041 isRetracted "false" @default.
- W2778904041 magId "2778904041" @default.
- W2778904041 workType "article" @default.