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- W2891629292 abstract "I warrants americani perpetui sono stati negoziati in borsa o fuori borsa almeno fin dal 1929, come si legge in molti dei piu noti libri di finanza. Il primo modello “razionale” per la valutazione delle calls americane perpetue e apparso nel 1965, quando McKean (nell’Appendice di un lavoro di Samuelson) ha ricavato una formula chiusa sotto l’ipotesi (ora standard) di moto geometrico Browniano per il prezzo dell’azione sottostante. L’analoga formula per le puts americane perpetue e stata poi ricavata da Merton (1973) per il caso di un titolo che non paga dividendi.In questo lavoro, ho riesaminato le formule per le calls e puts americane perpetue, scritte su titoli che offrono un dividend yield noto, e ho mostrato che possono essere espresse in modo piu intuitivo definendo la «distanza dall’esercizio». Poi, utilizzando le first-touch digitals perpetue, ho ricavato la put-call parity per le opzioni americane perpetue. Infine, ho presentato le formule per le opzioni europee composte scritte su opzioni americane perpetue. Per ricavare queste formule ho utilizzato i risultati ottenuti da Rubinstein e Reiner per le opzioni con barriera. Ho anche sottolineato che questi autori hanno «implicitamente» ricavato il valore delle first-touch digitals a scadenza finita, generalizzando le formule McKean-Samuelson-Merton per le opzioni americane perpetue." @default.
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