Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2891634445> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 48 of
48
with 100 items per page.
- W2891634445 endingPage "210" @default.
- W2891634445 startingPage "193" @default.
- W2891634445 abstract "هدف: هدف این پژوهش، سرمایهگذاری کسب بازده متناسب با ریسک است. تحقیقات زیادی از جمله تئوری مارکوییتز (1952) نشان میدهد تشکیل پرتفوی با در نظر گرفتن بازدهی ثابت، سبب کاهش ریسک غیرسیستماتیک می‌شود. این نظریه بر اساس فرضهایی بنا شده است که یکی از آنها، نرمال بودن توزیع بازده دارایی‌هاست؛ اما شواهد تجربی نشان از عدم نرمال بودن بازده دارایی‌ها دارد. از سوی دیگر، معیارهای آنتروپی برای نشان دادن تنوع‌سازی در پرتفوی عملکرد خوبی دارند. در مقاله پیش رو اثر استفاده ترکیبی از آنتروپی و گشتاورهای مراتب بالاتر نشان داده شده است. روش: در این مقاله، رویکرد برنامهریزی آرمانی چندجملهای بر اساس مدل میانگین ـ واریانس ـ چولگی ـ کشیدگی ـ آنتروپی استفاده شده است. همچنین، الگوریتم جستوجوی مستقیم به عنوان الگوریتم بهینهسازی مد نظر قرار گرفته و برای اندازه‌گیری آنتروپی از معیارهای شانون و جینی سیمپسون استفاده شده است. یافته‌ها: بهمنظور بررسی مدلها از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته‌ها گویای بهبود کارایی پرتفوی به دست آمده در حالت استفاده از آنتروپی جینی سیمپسون و شانون و بهکارگیری الگوریتم جستوجوی مستقیم است. نتیجهگیری: استفاده ترکیبی از گشتاورهای مراتب بالاتر و آنتروپی در برخی توابع هدف، بهبود ایجاد نمیکند، اما بهطور کلی موجب بهبود کارایی پرتفوی‌های به دست آمده بر اساس معیار ارزیابی عملکرد ارائه شده در پژوهش می‌شود." @default.
- W2891634445 created "2018-09-27" @default.
- W2891634445 creator A5023625811 @default.
- W2891634445 creator A5031339018 @default.
- W2891634445 date "2018-06-22" @default.
- W2891634445 modified "2023-09-25" @default.
- W2891634445 title "گشتاور مراتب بالاتر در بهینهسازی پرتفوی با درنظر گرفتن آنتروپی و استفاده از برنامهریزی آرمانی چندجملهای" @default.
- W2891634445 doi "https://doi.org/10.22059/frj.2018.255731.1006645" @default.
- W2891634445 hasPublicationYear "2018" @default.
- W2891634445 type Work @default.
- W2891634445 sameAs 2891634445 @default.
- W2891634445 citedByCount "0" @default.
- W2891634445 crossrefType "journal-article" @default.
- W2891634445 hasAuthorship W2891634445A5023625811 @default.
- W2891634445 hasAuthorship W2891634445A5031339018 @default.
- W2891634445 hasConcept C127313418 @default.
- W2891634445 hasConceptScore W2891634445C127313418 @default.
- W2891634445 hasIssue "2" @default.
- W2891634445 hasLocation W28916344451 @default.
- W2891634445 hasOpenAccess W2891634445 @default.
- W2891634445 hasPrimaryLocation W28916344451 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W1186920584 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W1513400587 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W1565524179 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W1725013916 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2081860531 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2083648401 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2162710279 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2164290339 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2361612814 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2411923510 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2478439126 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2886040097 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2900698540 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W2903922263 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W3012123838 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W3023600880 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W3123376322 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W3188362803 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W3204190425 @default.
- W2891634445 hasRelatedWork W37639597 @default.
- W2891634445 hasVolume "20" @default.
- W2891634445 isParatext "false" @default.
- W2891634445 isRetracted "false" @default.
- W2891634445 magId "2891634445" @default.
- W2891634445 workType "article" @default.