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- W2949547902 abstract "En este documento se estudia la relacion entre las tasas de interes de la deuda publica de Estados Unidos y Colombia entre 2004 y 2013. Tambien se evalua la respuesta de la tasa de los bonos colombianos de largo plazo y el precio de otros activos locales a choques a la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se llevan a cabo dos ejercicios empiricos. Primero, se usa un modelo de regresion lineal con ventanas moviles para examinar la relacion entre las tasas de interes de los bonos de ambos paises. Segundo, se estima un modelo VARX-MGARCH para calcular la respuesta de corto plazo de los precios de activos locales frente a choques financieros externos. Estos ejercicios consideran datos con frecuencia diaria. El analisis es realizado para tres periodos (es decir, antes, durante y despues de la crisis financiera global). Los resultados muestran que la relacion entre las tasas de interes de los bonos soberanos ha cambiado a traves del tiempo. Ademas, las respuestas de corto plazo de los precios de activos locales frente a choques financieros externos han sido cualitativamente diferentes en los tres periodos. La caracteristica especial de los bonos del Tesoro de Estados Unidos como un activo refugio durante un periodo de alta volatilidad parece explicar gran parte de estos cambios" @default.
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