Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W3015364863> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 49 of
49
with 100 items per page.
- W3015364863 endingPage "112" @default.
- W3015364863 startingPage "93" @default.
- W3015364863 abstract "Seguimos estudiando modelos de mercado financiero basados ??en procesos telegraficos generalizados con velocidades alternas. El modelo se suministra con saltos que ocurren en los momentos de cambios de velocidad. Este modelo es libre de arbitraje y completo si las direcciones de los saltos en los precios de las acciones estan en cierta correspondencia con su velocidad y con el comportamiento de las tasas de interes. Se construyen una medida neutral al riesgo y formulas libres de arbitraje para una opcion de compra estandar. Se prueba una nueva version de convergencia bajo escalado adecuado al modelo de Black-Scholes y se obtiene el limite explicito. A continuacion, examinamos numericamente las formulas explicitas de precios call para obtener el comportamiento de las volatilidades implicitas. Ademas, este modelo tiene algunas caracteristicas de los modelos con memoria. La volatilidad historica del modelo de telegrafo de salto es similar a la volatilidad historica del modelo de tipo de media movil." @default.
- W3015364863 created "2020-04-17" @default.
- W3015364863 creator A5069635460 @default.
- W3015364863 date "2008-01-01" @default.
- W3015364863 modified "2023-09-23" @default.
- W3015364863 title "Jump telegraph processes and a volatility smile" @default.
- W3015364863 cites W1531532214 @default.
- W3015364863 cites W1963875897 @default.
- W3015364863 cites W1975507670 @default.
- W3015364863 cites W2011813431 @default.
- W3015364863 cites W2033192403 @default.
- W3015364863 cites W2033251060 @default.
- W3015364863 cites W2042775870 @default.
- W3015364863 cites W2067426894 @default.
- W3015364863 cites W2084228674 @default.
- W3015364863 cites W2094495898 @default.
- W3015364863 cites W2096609240 @default.
- W3015364863 cites W2120062331 @default.
- W3015364863 cites W2132473809 @default.
- W3015364863 cites W2142297400 @default.
- W3015364863 cites W2151065060 @default.
- W3015364863 cites W3124062437 @default.
- W3015364863 cites W92173297 @default.
- W3015364863 hasPublicationYear "2008" @default.
- W3015364863 type Work @default.
- W3015364863 sameAs 3015364863 @default.
- W3015364863 citedByCount "1" @default.
- W3015364863 countsByYear W30153648632014 @default.
- W3015364863 crossrefType "journal-article" @default.
- W3015364863 hasAuthorship W3015364863A5069635460 @default.
- W3015364863 hasConcept C121332964 @default.
- W3015364863 hasConcept C138885662 @default.
- W3015364863 hasConcept C15708023 @default.
- W3015364863 hasConcept C162324750 @default.
- W3015364863 hasConceptScore W3015364863C121332964 @default.
- W3015364863 hasConceptScore W3015364863C138885662 @default.
- W3015364863 hasConceptScore W3015364863C15708023 @default.
- W3015364863 hasConceptScore W3015364863C162324750 @default.
- W3015364863 hasLocation W30153648631 @default.
- W3015364863 hasOpenAccess W3015364863 @default.
- W3015364863 hasPrimaryLocation W30153648631 @default.
- W3015364863 hasRelatedWork W1963875897 @default.
- W3015364863 hasRelatedWork W2963423626 @default.
- W3015364863 isParatext "false" @default.
- W3015364863 isRetracted "false" @default.
- W3015364863 magId "3015364863" @default.
- W3015364863 workType "article" @default.