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- W3021310273 abstract "Cet article vise a determiner si la persistance des chocs de volatilite affectant les taux de change les plus importants contre le dollar (DEM et YEN) s’est modifiee depuis le debut des annees quatre-vingts. Pour ce faire, nous avons recourt au modele GARCH fractionnellement integre (FIGARCH) qui, contrairement aux modeles usuels a heteroscedasticite conditionnelle (GARCH et IGARCH), fournit une mesure directe de cette persistance. Appliquees aux taux de change journaliers, nos estimations suggerent que, depuis les accords du Louvre en fevrier 1987, la persistance de long terme des chocs de volatilite sur le marche DEM-USD a eu tendance a diminuer. Par contre, cette tendance n’est pas observee pour le YEN. Des resultats auxiliaires pour le FRF et le GBP suggerent que la reduction de la persistance pourrait etre liee au SME." @default.
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