Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W3043206508> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 27 of
27
with 100 items per page.
- W3043206508 endingPage "191" @default.
- W3043206508 startingPage "179" @default.
- W3043206508 abstract "عموما بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در پرتفوی سرمایهگذاران زمانی اتفاق میافتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. این زیان ها در دنباله توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها مقادیر حدی گفته میشود. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی درمقاطع زمانی میان روز( بدلیل استفاده از داده های پربسامد ) طی سالهای 1392 تا 1395 جمعآوری و از رویکرد ماکزیمم بلوکها در اندازهگیری شاخص ارزش در معرض ریسک VaR استفاده گردید. سپس شاخص VaR با روشهای شبیه سازی تاریخی و روش واریانس-کوواریانس بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی ریسک محاسبه و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار R نشان داد که استفاده از اطلاعات ماهیانه در محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار بوده و نسبت تخطی (خطای آزمون) در این حالت در مقایسه با روشهای سنتی ارزیابی ریسک نیز پایین تر است." @default.
- W3043206508 created "2020-07-23" @default.
- W3043206508 creator A5010980484 @default.
- W3043206508 creator A5018994211 @default.
- W3043206508 date "2020-06-21" @default.
- W3043206508 modified "2023-09-25" @default.
- W3043206508 title "بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک" @default.
- W3043206508 hasPublicationYear "2020" @default.
- W3043206508 type Work @default.
- W3043206508 sameAs 3043206508 @default.
- W3043206508 citedByCount "0" @default.
- W3043206508 crossrefType "journal-article" @default.
- W3043206508 hasAuthorship W3043206508A5010980484 @default.
- W3043206508 hasAuthorship W3043206508A5018994211 @default.
- W3043206508 hasConcept C15744967 @default.
- W3043206508 hasConceptScore W3043206508C15744967 @default.
- W3043206508 hasIssue "46" @default.
- W3043206508 hasLocation W30432065081 @default.
- W3043206508 hasOpenAccess W3043206508 @default.
- W3043206508 hasPrimaryLocation W30432065081 @default.
- W3043206508 hasVolume "13" @default.
- W3043206508 isParatext "false" @default.
- W3043206508 isRetracted "false" @default.
- W3043206508 magId "3043206508" @default.
- W3043206508 workType "article" @default.