Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W3122731367> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 62 of
62
with 100 items per page.
- W3122731367 endingPage "108" @default.
- W3122731367 startingPage "87" @default.
- W3122731367 abstract "Cet article présente le calcul de la Value-at-Risk et d’autres indicateurs de risque lorsque des processus de Lévy sont employés pour modéliser les dynamiques de rentabilités d’actifs. Nous proposons tout d’abord une nouvelle présentation des processus Variance Gamma avec dérive : nous les reconstruisons de manière originale en partant de la distribution exponentielle. Nous obtenons ensuite des formules générales par transformée de Fourier qui permettent de calculer la VaR rapidement et efficacement, ainsi que d’autres indicateurs de risque typiques comme la Tail Conditional Expectation (TCE). Sur la base d’une de ces formules, nous conduisons une étude de la structure par terme de la VaR et fournissons une discussion des cadres réglementaires de Basle 2 et de Solvency II." @default.
- W3122731367 created "2021-02-01" @default.
- W3122731367 creator A5022369605 @default.
- W3122731367 creator A5056632139 @default.
- W3122731367 date "2014-09-25" @default.
- W3122731367 modified "2023-09-25" @default.
- W3122731367 title "The Computation of Risk Budgets under the Lévy Process Assumption" @default.
- W3122731367 cites W1480459000 @default.
- W3122731367 cites W2079758198 @default.
- W3122731367 cites W2100190417 @default.
- W3122731367 cites W2118574463 @default.
- W3122731367 cites W2122959466 @default.
- W3122731367 cites W2123446302 @default.
- W3122731367 cites W2155804346 @default.
- W3122731367 cites W2950144632 @default.
- W3122731367 cites W3121574170 @default.
- W3122731367 cites W3122167020 @default.
- W3122731367 doi "https://doi.org/10.3917/fina.352.0087" @default.
- W3122731367 hasPublicationYear "2014" @default.
- W3122731367 type Work @default.
- W3122731367 sameAs 3122731367 @default.
- W3122731367 citedByCount "7" @default.
- W3122731367 countsByYear W31227313672015 @default.
- W3122731367 countsByYear W31227313672018 @default.
- W3122731367 countsByYear W31227313672019 @default.
- W3122731367 countsByYear W31227313672022 @default.
- W3122731367 crossrefType "journal-article" @default.
- W3122731367 hasAuthorship W3122731367A5022369605 @default.
- W3122731367 hasAuthorship W3122731367A5056632139 @default.
- W3122731367 hasBestOaLocation W31227313671 @default.
- W3122731367 hasConcept C105795698 @default.
- W3122731367 hasConcept C138885662 @default.
- W3122731367 hasConcept C15708023 @default.
- W3122731367 hasConcept C33923547 @default.
- W3122731367 hasConcept C88757350 @default.
- W3122731367 hasConceptScore W3122731367C105795698 @default.
- W3122731367 hasConceptScore W3122731367C138885662 @default.
- W3122731367 hasConceptScore W3122731367C15708023 @default.
- W3122731367 hasConceptScore W3122731367C33923547 @default.
- W3122731367 hasConceptScore W3122731367C88757350 @default.
- W3122731367 hasIssue "2" @default.
- W3122731367 hasLocation W31227313671 @default.
- W3122731367 hasLocation W31227313672 @default.
- W3122731367 hasOpenAccess W3122731367 @default.
- W3122731367 hasPrimaryLocation W31227313671 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W1986708324 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W2609344916 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W2780307509 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W2963597913 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W2964068534 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W3091811471 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W4210390885 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W59019880 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W2308060692 @default.
- W3122731367 hasRelatedWork W2478882070 @default.
- W3122731367 hasVolume "Vol. 35" @default.
- W3122731367 isParatext "false" @default.
- W3122731367 isRetracted "false" @default.
- W3122731367 magId "3122731367" @default.
- W3122731367 workType "article" @default.