FRINK Linked Data Fragments server

Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W3148531854> ?p ?o ?g. }

• W3148531854 abstract "В статье предложен подход к оценке взаимосвязи финансовой устойчивости и системного риска публичных кредитных организаций, основанный на каноническом корреляционном анализе (canonical correlation analysis, CCA). Преимущество данного подхода заключается в вычислении коэффициентов корреляции для двух наборов индикаторов, а также в возможности выявить наиболее влиятельные переменные внутри рассматриваемых наборов. Он реализован на примере Сбербанка и ВТБ за период с I квартала 2010 г. по III квартал 2015 г. Показано, что между наборами показателей финансовой устойчивости и системного риска существует тес- ная положительная связь в случае обоих банков. Коинтеграционный анализ выявил, что она направлена от системного риска к финансовой устойчивости. В наборе индикаторов системного риска наибольшее значение имеет SRISK – объем потерь в капитализации финансового института, связанных с 40%-ным падением мирового фондового рынка в течение полугода. The paper introduces the approach to assessing the link between two sets of indicators – financial soundness and systemic risk. It is based on canonical correlation analysis and applies to key publicly traded Russian banks – Sberbank and VTB for the period 2010:1q-2015:3q. The financial soundness indicators are sourced from quarterly financial statements while systemic risk measures come from the Center for Risk Management database (HEC Lausanne). The methodology is instrumental both in measuring linear dependencies between two sets of indicators and as a tool of factor analysis, enabling to identify the most influential variables within these sets. Namely, for the banks in question very high positive correlations are observed between financial soundness and systemic risk. The ARDL estimator and bounds cointegration test show that systemic risk leads the set of financial soundness indicators. The finding can largely be attributed to the underlying high frequency structure of systemic risk data while financial soundness is discrete and measured on quarterly basis. It also accentuates the importance of monitoring systemic risk for Russian banks. The SRISK metric corresponding to the capital shortfall as a result of the 40% decline of the world stock market appears to play a pivotal role within the set of systemic risk indicators." @default.
• W3148531854 created "2021-04-13" @default.
• W3148531854 creator A5039474461 @default.
• W3148531854 creator A5077505190 @default.
• W3148531854 date "2016-01-01" @default.
• W3148531854 modified "2023-09-26" @default.
• W3148531854 title "Оценка Взаимосвязи Финансовой Устойчивости и Системного Риска Крупнейших Российских Банков (Assessing the Link between Financial Soundness and Systemic Risk for Key Russian Banks)" @default.
• W3148531854 hasPublicationYear "2016" @default.
• W3148531854 type Work @default.
• W3148531854 sameAs 3148531854 @default.
• W3148531854 citedByCount "0" @default.
• W3148531854 crossrefType "posted-content" @default.
• W3148531854 hasAuthorship W3148531854A5039474461 @default.
• W3148531854 hasAuthorship W3148531854A5077505190 @default.
• W3148531854 hasConcept C10138342 @default.
• W3148531854 hasConcept C105795698 @default.
• W3148531854 hasConcept C139719470 @default.
• W3148531854 hasConcept C144133560 @default.
• W3148531854 hasConcept C144587487 @default.
• W3148531854 hasConcept C149782125 @default.
• W3148531854 hasConcept C153874254 @default.
• W3148531854 hasConcept C162118730 @default.
• W3148531854 hasConcept C162324750 @default.
• W3148531854 hasConcept C185429906 @default.
• W3148531854 hasConcept C199360897 @default.
• W3148531854 hasConcept C2778300220 @default.
• W3148531854 hasConcept C32896092 @default.
• W3148531854 hasConcept C33923547 @default.
• W3148531854 hasConcept C39920170 @default.
• W3148531854 hasConcept C41008148 @default.
• W3148531854 hasConcept C43071985 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C10138342 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C105795698 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C139719470 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C144133560 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C144587487 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C149782125 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C153874254 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C162118730 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C162324750 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C185429906 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C199360897 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C2778300220 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C32896092 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C33923547 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C39920170 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C41008148 @default.
• W3148531854 hasConceptScore W3148531854C43071985 @default.
• W3148531854 hasLocation W31485318541 @default.
• W3148531854 hasOpenAccess W3148531854 @default.
• W3148531854 hasPrimaryLocation W31485318541 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W14765273 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W1531637019 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2005878049 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2148579098 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2255837541 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2483720017 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2604133523 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2801861964 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2892350601 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2904230216 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2966049956 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2970380166 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W3095212501 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W3112235276 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W3123069569 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W3125856033 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W3155369473 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W54244697 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W628379266 @default.
• W3148531854 hasRelatedWork W2183515232 @default.
• W3148531854 isParatext "false" @default.
• W3148531854 isRetracted "false" @default.
• W3148531854 magId "3148531854" @default.
• W3148531854 workType "article" @default.