Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W3205116005> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 63 of
63
with 100 items per page.
- W3205116005 abstract "یکی از مهمترین چالش‌ها در بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی اندازه‌گیری تلاطم دارایی‌های مالی است. علت این موضوع آن است که تلاطم بازده سهام یک متغیر غیرقابل مشاهده می‌باشد. دو رویکرد اساسی برای مدل‌سازی تلاطم در اقتصاد مالی وجود دارد که تفاوت آنها در ساختار احتمالاتی آنهاست. در رویکرد اول تلاطم با استفاده از شوک‌های وارد آمده بر بازده سهام مدل‌سازی می‌شود و در رویکرد دوم تلاطم براساس یک فرآیند تصادفی که می‌تواند مستقل از دینامیک بازده سهام در طول زمان باشد تحول یابد. مدل‌های ارائه شده در رویکرد اول کلاس GARCH و در رویکرد دوم کلاس تلاطم تصادفی و تغییر وضعیت مارکفی را تشکیل می‌دهند. با وجود برتری ساختار احتمالاتی این دسته از مدل‌ها محاسبه پارامترهای مدل و پیش‌بینی تلاطم بسیار پیچیده می‌باشد که استفاده از روش‌های بیزی و شبیه‌سازی MCMC را ناگزیر می‌سازد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در بازه زمانی پژوهش، وجود اثر اهرمی با استفاده از الگوی CSV در بازار سهام تهران تایید نمی‌شود و روش MSGJR-GARCH با توزیع t در پیش‌بینی تلاطم بازده پنجاه شرکت فعال بورس اوراق بهادار براساس معیار انحراف اطلاعاتی بیزی کاراتر عمل می‌کند. در نهایت برمبنای مدل کاراتر ارزش در معرض ریسک هفت روز اول خارج از داده‌ها محاسبه گردید." @default.
- W3205116005 created "2021-10-25" @default.
- W3205116005 creator A5011873918 @default.
- W3205116005 creator A5065900121 @default.
- W3205116005 creator A5084020086 @default.
- W3205116005 date "2020-12-21" @default.
- W3205116005 modified "2023-10-05" @default.
- W3205116005 title "Compare Canonical stochastic volatility model of focal MSGJR-GARCH to measure the volatility of stock returns and calculating VaR" @default.
- W3205116005 doi "https://doi.org/10.52547/jfmp.10.32.131" @default.
- W3205116005 hasPublicationYear "2020" @default.
- W3205116005 type Work @default.
- W3205116005 sameAs 3205116005 @default.
- W3205116005 citedByCount "0" @default.
- W3205116005 crossrefType "journal-article" @default.
- W3205116005 hasAuthorship W3205116005A5011873918 @default.
- W3205116005 hasAuthorship W3205116005A5065900121 @default.
- W3205116005 hasAuthorship W3205116005A5084020086 @default.
- W3205116005 hasBestOaLocation W32051160051 @default.
- W3205116005 hasConcept C105795698 @default.
- W3205116005 hasConcept C107673813 @default.
- W3205116005 hasConcept C111350023 @default.
- W3205116005 hasConcept C117996083 @default.
- W3205116005 hasConcept C149782125 @default.
- W3205116005 hasConcept C162324750 @default.
- W3205116005 hasConcept C166957645 @default.
- W3205116005 hasConcept C204036174 @default.
- W3205116005 hasConcept C205649164 @default.
- W3205116005 hasConcept C23922673 @default.
- W3205116005 hasConcept C33923547 @default.
- W3205116005 hasConcept C85393063 @default.
- W3205116005 hasConcept C89218465 @default.
- W3205116005 hasConcept C91602232 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C105795698 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C107673813 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C111350023 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C117996083 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C149782125 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C162324750 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C166957645 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C204036174 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C205649164 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C23922673 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C33923547 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C85393063 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C89218465 @default.
- W3205116005 hasConceptScore W3205116005C91602232 @default.
- W3205116005 hasLocation W32051160051 @default.
- W3205116005 hasOpenAccess W3205116005 @default.
- W3205116005 hasPrimaryLocation W32051160051 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W10403459 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W105168 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W12913987 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W1493099 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W1688 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W2324923 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W5287302 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W5796491 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W9067356 @default.
- W3205116005 hasRelatedWork W9248485 @default.
- W3205116005 isParatext "false" @default.
- W3205116005 isRetracted "false" @default.
- W3205116005 magId "3205116005" @default.
- W3205116005 workType "article" @default.