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- W332966878 abstract "En el proceso de formacion de los precios de los productos basicos y materias primas (commodities), existen factores aleatorios que modifican su evolucion, estos se reflejan en el comportamiento de la volatilidad. Dicha volatilidad constituye una fuente de incertidumbre para todo mercado. Las opciones sobre commodities resultan un instrumento valioso para mitigar el riesgo causado por dicha volatilidad. El modelo de Heston-Nandi es prometedor para la valoracion de opciones sobre derivados sobre commodities agropecuarios. El proyecto explora las propiedades del modelo e implementa un algoritmo para estimar los parametros asociados. Un desarrollo mas util necesita de la efectiva negociacion de las opciones en el mercado." @default.
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