Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W4298097342> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 48 of
48
with 100 items per page.
- W4298097342 endingPage "250" @default.
- W4298097342 startingPage "241" @default.
- W4298097342 abstract "Bu çalışmada, Avrupa bankacılık endeksinin Euro para birimi üzerinden fiyatlamasını gösteren Indexstoxx endeksinin (Euro Price-SX7E) volatilite modelinin ve volatilite yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2015 – 2019 dönem aralığında günlük veriler kullanılarak bir veri seti oluşturulmuştur. Verilerin ilk olarak doğal logaritması alınmış ve sonrasında mevsimsel etkiden arındırılmıştır. Endeksin volatilite yapısını tespit etmek amacıyla asimetriyi ölçen ve ölçmeyen dört farklı model test edilmiştir. Test edilen modeller arasında en uygun model olarak GARCH (1,2) modeli belirlenmiş ve modelin volatilite hesaplamaları ve sınamaları yapılmıştır. Volatilite test sonuçlarına göre, seride volatilite ısrarcılığı yüksek olmakla birlikte, endekse gelen şokların %7’si geçmiş dönem şoklarından gelmektedir. Elde edilen bir diğer önemli sonuç ise bir önceki dönem şoklarının mevcut dönem üzerindeki etkisi %90.8 gibi yüksek bir orandır. Çalışmada son olarak endekse gelen bir şokun kaç gün sürdüğü, diğer bir deyişle dışarıdan gelen bir şoku endeks kaç gün üzerinden atamıyor sorusuna cevap aranmış ve 40.64 gün olarak bulunmuştur." @default.
- W4298097342 created "2022-10-01" @default.
- W4298097342 creator A5038199869 @default.
- W4298097342 date "2022-09-30" @default.
- W4298097342 modified "2023-10-02" @default.
- W4298097342 title "Avrupa Bankacılık Endeksi Volatilitesinin Garch Modelleri Kullanılarak Modellenmesi" @default.
- W4298097342 cites W1549028298 @default.
- W4298097342 cites W1969057781 @default.
- W4298097342 cites W1979575715 @default.
- W4298097342 cites W1992783043 @default.
- W4298097342 cites W1999996900 @default.
- W4298097342 cites W2884182022 @default.
- W4298097342 cites W3012429355 @default.
- W4298097342 cites W3123856741 @default.
- W4298097342 cites W3125363780 @default.
- W4298097342 doi "https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.988629" @default.
- W4298097342 hasPublicationYear "2022" @default.
- W4298097342 type Work @default.
- W4298097342 citedByCount "0" @default.
- W4298097342 crossrefType "journal-article" @default.
- W4298097342 hasAuthorship W4298097342A5038199869 @default.
- W4298097342 hasBestOaLocation W42980973421 @default.
- W4298097342 hasConcept C142362112 @default.
- W4298097342 hasConcept C15708023 @default.
- W4298097342 hasConcept C33923547 @default.
- W4298097342 hasConceptScore W4298097342C142362112 @default.
- W4298097342 hasConceptScore W4298097342C15708023 @default.
- W4298097342 hasConceptScore W4298097342C33923547 @default.
- W4298097342 hasIssue "3" @default.
- W4298097342 hasLocation W42980973421 @default.
- W4298097342 hasOpenAccess W4298097342 @default.
- W4298097342 hasPrimaryLocation W42980973421 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W135163757 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W1557907936 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W2111865594 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W2123836397 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W2248387313 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W3006587989 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W3120330463 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W3203105381 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W1832118649 @default.
- W4298097342 hasRelatedWork W1934311404 @default.
- W4298097342 hasVolume "14" @default.
- W4298097342 isParatext "false" @default.
- W4298097342 isRetracted "false" @default.
- W4298097342 workType "article" @default.