FRINK Linked Data Fragments server

Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W4376876713> ?p ?o ?g. }

• W4376876713 endingPage "35" @default.
• W4376876713 startingPage "1" @default.
• W4376876713 abstract "Abstract We extract dynamic conditional factor premiums from the Fama-French factor model and find that most anomalies disappear after one accounts for time variation in these premiums. Vector autoregression evidence shows that mutual causation between dynamic conditional alphas and macroeconomic surprises serves as a core qualifying condition for fundamental factor selection. This economic insight is an incremental step toward drawing a distinction between rational risk and behavioral mispricing models. To the extent that dynamic conditional alphas can reveal the marginal investor’s fundamental news and expectations about the cross-section of average asset returns, our economic insight helps enrich macroeconomic asset return prediction." @default.
• W4376876713 created "2023-05-18" @default.
• W4376876713 creator A5055904908 @default.
• W4376876713 creator A5056267101 @default.
• W4376876713 date "2023-05-17" @default.
• W4376876713 modified "2023-09-29" @default.
• W4376876713 title "Stock market alphas help predict macroeconomic innovations" @default.
• W4376876713 cites W122059025 @default.
• W4376876713 cites W1271606005 @default.
• W4376876713 cites W1511548726 @default.
• W4376876713 cites W1536779365 @default.
• W4376876713 cites W1548637214 @default.
• W4376876713 cites W1560849420 @default.
• W4376876713 cites W1573041115 @default.
• W4376876713 cites W1574786337 @default.
• W4376876713 cites W1974449776 @default.
• W4376876713 cites W1979575715 @default.
• W4376876713 cites W1985201787 @default.
• W4376876713 cites W1985349674 @default.
• W4376876713 cites W1995834279 @default.
• W4376876713 cites W1999814123 @default.
• W4376876713 cites W1999996900 @default.
• W4376876713 cites W2002882686 @default.
• W4376876713 cites W2006808353 @default.
• W4376876713 cites W2019459021 @default.
• W4376876713 cites W2020270925 @default.
• W4376876713 cites W2034446748 @default.
• W4376876713 cites W2051968669 @default.
• W4376876713 cites W2061160212 @default.
• W4376876713 cites W2084956342 @default.
• W4376876713 cites W2086652341 @default.
• W4376876713 cites W2090812046 @default.
• W4376876713 cites W2091560152 @default.
• W4376876713 cites W2093260403 @default.
• W4376876713 cites W2104964789 @default.
• W4376876713 cites W2105934661 @default.
• W4376876713 cites W2105963030 @default.
• W4376876713 cites W2112352537 @default.
• W4376876713 cites W2113305199 @default.
• W4376876713 cites W2116347131 @default.
• W4376876713 cites W2117178635 @default.
• W4376876713 cites W2125520394 @default.
• W4376876713 cites W2130432722 @default.
• W4376876713 cites W2131055507 @default.
• W4376876713 cites W2134807435 @default.
• W4376876713 cites W2135863416 @default.
• W4376876713 cites W2136120210 @default.
• W4376876713 cites W2142002666 @default.
• W4376876713 cites W2144487825 @default.
• W4376876713 cites W2149170345 @default.
• W4376876713 cites W2149990348 @default.
• W4376876713 cites W2152216902 @default.
• W4376876713 cites W2153358308 @default.
• W4376876713 cites W2156661455 @default.
• W4376876713 cites W2166215547 @default.
• W4376876713 cites W2170415678 @default.
• W4376876713 cites W2173913116 @default.
• W4376876713 cites W2182051792 @default.
• W4376876713 cites W2316351610 @default.
• W4376876713 cites W2320868325 @default.
• W4376876713 cites W2486563685 @default.
• W4376876713 cites W2735129959 @default.
• W4376876713 cites W2795848635 @default.
• W4376876713 cites W2964125295 @default.
• W4376876713 cites W2978117612 @default.
• W4376876713 cites W3021302892 @default.
• W4376876713 cites W3022326679 @default.
• W4376876713 cites W3121251221 @default.
• W4376876713 cites W3121251611 @default.
• W4376876713 cites W3121302911 @default.
• W4376876713 cites W3121451334 @default.
• W4376876713 cites W3121470524 @default.
• W4376876713 cites W3121550026 @default.
• W4376876713 cites W3121591305 @default.
• W4376876713 cites W3121717661 @default.
• W4376876713 cites W3121790069 @default.
• W4376876713 cites W3122119879 @default.
• W4376876713 cites W3122239074 @default.
• W4376876713 cites W3122311863 @default.
• W4376876713 cites W3122467370 @default.
• W4376876713 cites W3122486292 @default.
• W4376876713 cites W3122516690 @default.
• W4376876713 cites W3122553623 @default.
• W4376876713 cites W3122639747 @default.
• W4376876713 cites W3122649028 @default.
• W4376876713 cites W3122713096 @default.
• W4376876713 cites W3122766649 @default.
• W4376876713 cites W3122771055 @default.
• W4376876713 cites W3122846252 @default.
• W4376876713 cites W3122864594 @default.
• W4376876713 cites W3122970739 @default.
• W4376876713 cites W3123066889 @default.
• W4376876713 cites W3123093116 @default.
• W4376876713 cites W3123178375 @default.
• W4376876713 cites W3123502043 @default.
• W4376876713 cites W3123636723 @default.
• W4376876713 cites W3123659434 @default.
• W4376876713 cites W3123752263 @default.

• next