Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W4386077008> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 55 of
55
with 100 items per page.
- W4386077008 abstract "Bu araştırma gram altın TL fiyatının volatilitesini 2005 ile 2020 arasındaki günlük veri ile modellemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda makalede ARCH, GARCH ve TGARCH gibi standart volatilite modellerine ilave olarak doğrusal olmayan MSGARCH modeli kullanılarak altının değişen varyansının modellenmesi yapılmaktadır. MSGARCH modeli doğrusal olmayan bir metoddur ve özü itibariyle rejim değişikliği ile ifade edilen düşük riskli rejim ve yüksek riskli rejim olarak volatiliteyi rejimlere böldüğü için ve rejimler arasında klasik modellerin aksine geçişler olduğundan bu yöntemin diğer metotlara nazaran daha hassas ve doğru sonuçlar verdiği bulunmaktadır. Bu çalışma iktisadi açıdan önem taşımaktadır çünkü getiri ve volatiliteyi en iyi modelleyen ve tahmin eden metodların bulunması yatırımcıya yatırım kararları alırken ve portföyünü oluştururken yardımı olabilecektir. İktisadi olarak altının diğer döviz (örn dolar) ve borsa endeksleri gibi enstrümanlara göre çok farklı ve kalıcı rejimlere sahip olmadığı bu nedenle altının iktisadi olarak güvenli liman olduğundan dövizden ve borsadan daha güvenli ve risksiz bir yatırım aracı olduğu da saptanmıştır. Bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü daha önceki çalışmalarda anlaşıldığı kadarıyla TL gram altın volatilitesinin rejimlere (düşük volatilite dönemleri ve yüksek volatilite dönemleri olarak) ayrılarak ve farklı parametrelere izin verilerek doğrusal olmayan MSGARCH modeli ile tahmin edilmediği görülmektedir. MSGARCH modeli ayrıca risk yönetimi, türev fiyatlandırılması ve portföy optimizasyonunda etkili olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bulgularının piyasa yapıcılar, akademisyenler, yatırımcılar, risk ve portföy yöneticilerine faydalı olabileceğine inanılmaktadır." @default.
- W4386077008 created "2023-08-23" @default.
- W4386077008 creator A5092193690 @default.
- W4386077008 date "2023-04-28" @default.
- W4386077008 modified "2023-09-26" @default.
- W4386077008 title "Altın Volatilitesinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemler ile Analizi" @default.
- W4386077008 cites W1000732138 @default.
- W4386077008 cites W1967758914 @default.
- W4386077008 cites W2012242451 @default.
- W4386077008 cites W2015946628 @default.
- W4386077008 cites W2037688544 @default.
- W4386077008 cites W2039734130 @default.
- W4386077008 cites W2126800696 @default.
- W4386077008 cites W2146959099 @default.
- W4386077008 cites W2155187653 @default.
- W4386077008 cites W2760929225 @default.
- W4386077008 cites W2783507594 @default.
- W4386077008 cites W2896067967 @default.
- W4386077008 cites W2973377878 @default.
- W4386077008 cites W2999734735 @default.
- W4386077008 cites W307184769 @default.
- W4386077008 cites W3088506914 @default.
- W4386077008 cites W3194675009 @default.
- W4386077008 cites W3205662860 @default.
- W4386077008 cites W4224278998 @default.
- W4386077008 cites W4296272402 @default.
- W4386077008 doi "https://doi.org/10.24988/ije.1171565" @default.
- W4386077008 hasPublicationYear "2023" @default.
- W4386077008 type Work @default.
- W4386077008 citedByCount "0" @default.
- W4386077008 crossrefType "journal-article" @default.
- W4386077008 hasAuthorship W4386077008A5092193690 @default.
- W4386077008 hasBestOaLocation W43860770081 @default.
- W4386077008 hasConcept C121332964 @default.
- W4386077008 hasConcept C138885662 @default.
- W4386077008 hasConcept C15708023 @default.
- W4386077008 hasConceptScore W4386077008C121332964 @default.
- W4386077008 hasConceptScore W4386077008C138885662 @default.
- W4386077008 hasConceptScore W4386077008C15708023 @default.
- W4386077008 hasLocation W43860770081 @default.
- W4386077008 hasOpenAccess W4386077008 @default.
- W4386077008 hasPrimaryLocation W43860770081 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2609344916 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2740647293 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2748952813 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2780307509 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2899084033 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2935759653 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W4210390885 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W59019880 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2308060692 @default.
- W4386077008 hasRelatedWork W2478882070 @default.
- W4386077008 isParatext "false" @default.
- W4386077008 isRetracted "false" @default.
- W4386077008 workType "article" @default.