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- W4489651 abstract "Wahrend sich der Handel von Kreditrisiko fruher vor allem auf Single-Name-CDS oderMulti-Name-CDS (Credit-Default-Swaps) beschrankte, so wurden in den letzten Jahren neueProdukte wie CDO (Credit Debt Options) oder CDS-Optionen entwickelt. Das Credit-CPPIModellDer erste Teil der Arbeit setzt sich mit der Idee und Theorie des ursprunglichen CPPI Modellsauseinander. Anschliesend wird beschrieben, wie das Modell fur CDS als Underlyingerweitert und angepasst werden kann. In einem weiteren theoretischen Kapitel wird eine kurzeEinfuhrung in die wesentlichen Begriffe des CDS-Marktes - wie etwa Credit Default Swap,Credit-Index oder Spread – falls der Leser noch kein Vorwissen in diesem Bereich besitzt. ImWeiteren wird dargestellt, wie sich die risikolose und sowie die riskante Rendite errechnet,welche in Folge als Vergleichsparameter dienen. Da fur die Simulation wesentlicheMarktdaten wie Zinskurven, Spreads und Fremdwahrungskurse benotigt werden, wird in derArbeit auch die Erzeugung und Kalibrierung dieser Parameter beschrieben und diskutiert. Sowird etwa fur die Erzeugung der Zinskurve das Modell von Svensson und Hull-Whiteverwendet. Die Basisdaten fur die Simulation stammen aus dem Oktober 2007, zusatzlichgeht die Arbeit auch darauf ein, wie sich die Finanzkrise des Jahres 2007/2008 auf das Modellauswirken wurde.Ein weiteres Kapitel geht auf die Moglichkeiten des Investors, verschiedene Parameter zusetzen, ein und legt Auswirkungen von Parameterveranderungen auf das Ergebnis der Renditedar. Insbesonders werden auch die Moglichkeiten des Investors risikofreudig oder risikoaverszu agieren, analysiert.Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einer Diskussion, in derebenfalls auf die Finanzmarktkrise 2007/2008 Bezug genommen wird." @default.
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