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- W51100477 abstract "En recourant de plus en plus aux modeles a forme reduite, la theorie de l'evaluation du risque de credit se distance de plus en plus de l'ingenierie financiere traditionnelle qui donne la part belle aux modeles structurels. Bien qu'ils postulent l'absence d'arbitrage, les modeles a forme reduite reposent sur la distribution des pertes d'une entreprise dans un monde risque-neutre plutot que sur un processus de diffusion. Il s'ensuit que la faillite n'est pas un processus previsible comme dans le modele original de Merton mais survient de facon subite. L'avenir de l'evaluation du risque de credit semble etre du cote des modeles hybrides qui combinent les modeles structurels et les modeles a forme reduite." @default.
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