Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W623730260> ?p ?o ?g. }
- W623730260 abstract "Cette these porte sur la modelisation mathematique de la contagion de defaut. Une premiere approche est donnee par les modeles a forme reduite, dans laquelles les occurrences de defaut son modelises par des instants d'arrivee d'un processus ponctuel marque. On propose une approche rigoureuse de la calibration de ces modeles a partir de prix de produits derives de credit, en utilisant des methodes de projection Markovienne et de controle d'intensite. Une deuxieme approche est celle des modeles structurels de risque de defaut: on modelis les liens economiques entre bilans des differentes entreprises comme un reseau de contreparties. Dans de tel reseau, un choc macroeconomique, qui induit des pertes initiales et le defaut de quelques institutions, peut etre amplifie par une contagion, via des cascades d'illiquidite ou d'insolvabilite, qui engendrent alors des defauts a grande echelle. Les principaux types de contagion sont l'illiquidite et l'insolvabilite. En modelisant le reseau financier par un graphe aleatoire pondere et oriente on obtient des resultats asymptotiques pour l'amplitude de la contagion dans un grand reseau financier. On aboutit en particulier a une expression analytique pour la fraction finale de defauts en fonction des caracteristiques du reseau. Ces resultats donnent un critere de robustesse d'un grand reseau financier et peuvent s'appliquer dans le cadre des stress tests effectues par les regulateurs. Enfin, on etudie la taille et la dynamique des cascades d'illiquidite dans les marches de gre a gre et l'impact, en terme de risque systemique, du a l'introduction d'une chambre de compensation pour les Credit default swaps (CDS)." @default.
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