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- W624551372 abstract "Dans cette these on investigue la limite en temps continu des modeles conditionnellement heteroscedastiques GARCH. Dans une premiere partie on etudie l'agregation des modeles GARCH et la genese des GARCH faibles ainsi que l'agregation temporelle de specifications a volatilite stochastique (SR-SARV) contournant plusieurs limites des GARCH faibles. La seconde partie examine l'agregation contemporaine ou individuelle des modeles GARCH et propose des methodes d'estimation des representations GARCH faibles. Dans la troisieme partie, une analyse de la convergence faible et de la limite d'une sequence de semi-martingales est proposee. Quatre pertinentes applications en finance impliquant semi-martinagles et convergence faible illustrent l'analyse: AOA, evaluation d'options asiatiques, programmation dynamique, strategies de minimisation locales du risque. La diffusion limite des GARCH faibles est ensuite confortablement abordee a la quatrieme partie. Cette limite peut prendre plusieurs formes selon les conditions de convergence considerees. L'equivalence asymptotique des experiences statistiques des processus GARCH, a volatilite stochastique et de diffusion y est egalement eclairee." @default.
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