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Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W632243338> ?p ?o ?g. }

• W632243338 abstract "Les marches financiers occupent une place preponderante dans l’economie. La future evolution des legislations dans le domaine de la finance mondiale va rendre inevitable l’introduction de frictions pour eviter les mouvements speculatifs des capitaux, toujours menacants d’une crise. C’est pourquoi nous nous interessons principalement, ici, aux modeles de marches financiers avec couts de transaction.Cette these se compose de trois chapitres. Le premier etablit un critere d’absence d’opportunite d’arbitrage donnant l’existence de systemes de prix consistants, i.e. martingales evoluant dans le cone dual positif exprime en unites physiques, pour une famille de modeles de marches financiers en temps continu avec petits couts de transaction.Dans le deuxieme chapitre, nous montrons la convergence des ensembles de sur-replication d’une option europeenne dans le cadre de la convergence topologique des ensembles. Dans des modeles multidimensionnels avec couts de transaction decroissants a l’ordre n−1/2, nous donnons une description de l’ensemble limite pour des modeles particuliers et en deduisons des inclusions pour les modeles generaux (modeles de KABANOV). Le troisieme chapitre est dedie a l’approximation du prix d’options europeennes pour des modeles avec diffusion tres generale (sans couts de transaction). Nous etudions les proprietes des pay-offs pour pouvoir utiliser au mieux l’approximation du processus de prix du sous-jacent par un processus intuitif defini par recurrence grâce aux iterations de PICARD" @default.
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