Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W762553786> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 36 of
36
with 100 items per page.
- W762553786 endingPage "917" @default.
- W762553786 startingPage "899" @default.
- W762553786 abstract "Statisztikusok es penzugyi adatelemzők szamara jol ismert empirikus teny, hogy a penzugyi ingadozasok termeszete elter a klasszikus, normalis (Gauss) eloszlason alapulo leirastol. A penzugyi matematika, illetve az elmeleti penzugyi irodalom megis paradigmakent kezeli tovabb a normalis megkozelitest egyszerűsege es peldaul az opcioarazasi vagy portfoliooptimalizalasi feladatban mutatott elegans analitikus tulajdonsagai miatt. E cikk celja az arfolyam-ingadozasok realisztikusabb statisztikai kepenek bemutatasa, valamint egy erre a modellre alapitott opcioarazasi megkozelites felvazolasa. Nem celunk matematikai es technikai reszleteket kozolni ezeket a hivatkozasaink alapjan reszletesen at lehet tanulmanyozni , hanem inkabb az uj modell szemleletes megvilagitasara, illetve gyakorlati alkalmazhatosaganak igazolasara koncentralunk. Arfolyam-ingadozasi adatainkat a napi BUX zaroarfolyam-idősorbol szarmaztattuk, az uj statisztikai modell illeszteset a napi BUX-hozamok peldajan illusztraljuk, es az opcioarazasi feladat megoldasat a BUX-indexre vonatkozo europai call opciokra mutatjuk be. A bemutatott uj modell a csonkolt Levy-modell vonzo tulajdonsaga, hogy harom parameteren keresztul kepes az ingadozasok szeles tartomanyaban pontosan leirni a fluktuaciok valoszinűseget, tovabba a ,,skala, farokvastagsagi es csonkolasi parametereknek szemleletes jelentes is tulajdonithato. Az uj modell altalaban a piaci kockazatkezelesnek is hasznos eszkoze lehet, kulonosen amiatt, hogy a gyakorlatban megfigyelt extrem esemenyek valoszinűsegere is realis szamokat ad." @default.
- W762553786 created "2016-06-24" @default.
- W762553786 creator A5071323781 @default.
- W762553786 date "2000-01-01" @default.
- W762553786 modified "2023-09-23" @default.
- W762553786 title "Idősor-modellezés és opcióárazás csonkolt Lévy-eloszlással [Time-series modelling and option pricing with a truncated Lévy distribution]" @default.
- W762553786 cites W1999996900 @default.
- W762553786 cites W2076209196 @default.
- W762553786 cites W2076998956 @default.
- W762553786 cites W2077791698 @default.
- W762553786 cites W2083166828 @default.
- W762553786 cites W2108357467 @default.
- W762553786 hasPublicationYear "2000" @default.
- W762553786 type Work @default.
- W762553786 sameAs 762553786 @default.
- W762553786 citedByCount "0" @default.
- W762553786 crossrefType "posted-content" @default.
- W762553786 hasAuthorship W762553786A5071323781 @default.
- W762553786 hasConcept C138885662 @default.
- W762553786 hasConcept C15708023 @default.
- W762553786 hasConcept C162324750 @default.
- W762553786 hasConcept C33923547 @default.
- W762553786 hasConceptScore W762553786C138885662 @default.
- W762553786 hasConceptScore W762553786C15708023 @default.
- W762553786 hasConceptScore W762553786C162324750 @default.
- W762553786 hasConceptScore W762553786C33923547 @default.
- W762553786 hasIssue "11" @default.
- W762553786 hasLocation W7625537861 @default.
- W762553786 hasOpenAccess W762553786 @default.
- W762553786 hasPrimaryLocation W7625537861 @default.
- W762553786 isParatext "false" @default.
- W762553786 isRetracted "false" @default.
- W762553786 magId "762553786" @default.
- W762553786 workType "article" @default.